Larry Connorsin kehittämä 2-portainen RSI-strategia on keskipitkän kääntökauppasopimusstrategia, jonka tarkoituksena on ostaa tai myydä arvopapereita korjausjakson jälkeen. Strategia on melko yksinkertainen. Connors ehdottaa osto-mahdollisuuksien etsimistä, kun 2-portainen RSI liikkuu alle 10, mikä on Harkitaan syvälle ylimyydyksi. Sitä vastoin kauppiaat voivat etsiä lyhytaikaisia mahdollisuuksia, kun 2-portainen RSI liikkuu yli 90 Tämä on melko aggressiivinen lyhyen aikavälin strategia, joka on suunniteltu osallistumaan jatkuvaan suuntaukseen. Ei ole tarkoitus tunnistaa suuria yläosia tai pohjia. Yksityiskohtia, huomaa, että tämä artikkeli on suunniteltu kouluttamaan Chartistit mahdollisista strategioista Emme esitä erillistä kaupankäynnin strategiaa, jota voidaan käyttää heti laatikosta Sen sijaan tämän artikkelin tarkoituksena on parantaa strategian kehittämistä ja hienostuneisuutta. On neljä vaiheet tähän strategiaan ja tasot perustuvat hintojen lopettamiseen Ensinnäkin tunnistaa tärkeä suuntaus pitkäaikaisen liukuvan keskiarvon avulla Connors kannattaa 200 päivän liikkuvaa verage Pitkäaikainen trendi on noussut, kun suojaus ylittää sen 200 päivän SMA: n ja alas, kun suojaus on alle 200 päivän SMA: n. Kaupat voivat etsiä ostosmahdollisuuksia yli 200 päivän SMA: n yläpuolella ja lyhyemmät myyntimahdollisuudet alla 200 päivän SMA: sta. Toiseksi, valitse RSI-taso tunnistaa osto - tai myyntimahdollisuudet suuremmassa kehityksessä. Connors on testannut RSI-tasoja 0-10 ostoksen yhteydessä. Connorsin myynnistä 90 ja 100 välillä todettiin, että tuotot olivat korkeammat ostaessaan RSI laske alle 5 kuin RSI-lasku alle 10 Toisin sanoen alempi RSI kastettu, sitä korkeampi tuotto myöhemmissä pitkäasennoissa Lyhytsiirtoissa tuotot olivat korkeammat, kun myynti-lyhyt yli RSI yli 95 kuin yli Yli 90 Toisin sanoen sitä, mitä lyhyemmällä aikavälillä ylipankin turvallisuus, sitä suuremmat myöhemmät tuotot ovat lyhyellä sijalla. Kolmas vaihe liittyy varsinaiseen osto - tai myyntitilaukseen ja sijoituksen ajankohtaan. Chartistit voivat joko katsella markkinoita lähelläSulje ja luo asema juuri ennen sulkemista tai luo asema seuraavaan avoimeen On olemassa hyviä ja huonoja molempia lähestymistapoja Connors kannattaakin ennen-close-lähestymistapaa Ostaminen juuri ennen lähellä tarkoittaa kauppiaat ovat armo seuraavan avata, joka voi olla kuilussa Tämä raja voi luonnollisesti lisätä uutta asemaa tai vähentää välittömästi haitallista hinnanmuutosta Odotus avoimella antaa elinkeinonharjoittajille entistä enemmän joustavuutta ja parantaa tulotasoa Neljäs vaihe on asettaa poistumispaikka Hänen esimerkki käyttäen SP 500: ta, Connors kannattaakin jättämään pitkiä kantoja siirryttäessä 5 päivän SMA: n yläpuolelle ja lyhyitä positioita siirtymään 5 päivän SMA: n alapuolelle. Tämä on selvästi lyhytaikaista kaupankäyntistrategiaa, joka tuottaa nopeita poistumisia. Chartisteillä on myös otettava huomioon takapysähdys tai Parabolic SAR: n käyttäminen Joskus vahva suuntaus kestää ja pysähtyy pysähtyy varmistaakseen, että asema pysyy niin kauan kuin suuntaus jatkuu. Missä pysähdykset Connors ei kannata pysähtymisiä Kyllä, lue oikein Connorsin kvantitatiivisessa testauksessa, joka käsitti satoja tuhansia kauppoja, Connors havaitsi, että pysähtyy todella vahingoittaa suorituskykyä varastojen ja osakekurssien suhteen. Markkinoilla on todellakin nouseva ajautuminen, eikä pysähdyksiä voi johtaa ylimitoitettuihin Tappiot ja suuret nostot Tämä on riskialtis ehdotus, mutta jälleen kaupankäynti on riskialtista peliä. Chartistien on päätettävä itsestään. Kaupan esimerkit. Alla olevassa taulukossa esitetään Dow Industrials SPDR DIA 200 päivän SMA-punaisella, 5-jaksoisella SMA-vaalealla ja 2-portainen RSI Suorahälytys tapahtuu, kun DIA on yli 200 päivän SMA ja RSI 2 siirtyy 5 tai alemmaksi Laskeva signaali tapahtuu, kun DIA on alle 200 päivän SMA ja RSI 2 siirtyy 95: een tai korkeammalle Seitsemän Signaaleja tämän 12 kuukauden jakson aikana, neljä nouseva ja kolme laskeva Neljä nousevaa signaalia, DIA nousi kolme kertaa neljää kertaa, mikä tarkoittaa, että ne olisivat voineet olla kannattavia. Kolme laskevaa signaalia DIA siirtyi laskeutumaan vain kerran. 200-da y SMA laskevan signaalin jälkeen lokakuussa Yli 200 päivän SMA: n yläpuolella 2-portainen RSI ei siirtynyt 5: ään tai alempaan tuottamaan toisen ostosignaalin Voittovarojen tai häviöiden suhteen se riippuisi pysäytysnopeuksista Toinen esimerkki osoittaa, että Apple AAPL kaupankäynnistä yli 200 päivän SMA: nsa suurimman osan ajasta. Tänä aikana oli ainakin kymmenen signaalia. Olisi ollut vaikeata ehkäistä tappiota viidestä viidestä, koska AAPL: n zigzagged lower Helmikuusta helmikuuhun 2011 kesäkuun puoliväliin mennessä. Viisi toista viittä signaalia menivät paljon paremmin kuin AAPL-siksikäärät korkeammat elokuusta tammikuuhun. Tarkasteltaessa tätä kaaviota, on selvää, että monet näistä signaaleista olivat varhain. Toisin sanoen Apple siirtyi uusiin alamäkiin alkuperäisen oston jälkeen Signaali ja sitten rebounded. As kaikilla kaupankäynnin strategiat, on tärkeää tutkia signaaleja ja etsiä tapoja parantaa tuloksia Avain on välttää käyrä sovitus, mikä vähentää todennäköisyys menestys tulevaisuudessa Kuten edellä todettiin, RSI 2 Strategia voi olla varhaisessa vaiheessa, koska nykyiset liikkuvat jatkuvat edelleen signaalin jälkeen. Turvallisuus voi jatkua korkeammalla kun RSI 2 ylittää yli 95 tai sen jälkeen, kun RSI 2 putoaa alle 5. Tämän tilanteen korjaamiseksi kartistien pitäisi etsiä jonkinlaista vihjeen siitä, että hinnat ovat todella Päinvastoin, kun RSI 2 osuu ääriinsa Tämä voi liittyä kynttilänjalostuksen analyysiin, päivänsisäiseen kaaviokuvioon, muihin momentin oskillaattoreihin tai jopa tweaksiin RSI 2.RSI 2 ylittää yli 95, koska hinnat nousevat ylös Lyhyen sijainnin luominen, kun hinnat nousevat voi olla vaarallista Chartistit Voisi myös suodattaa tämän signaalin odottamalla RSI 2: n siirtymistä takaisin keskiviivan 50 alapuolelle. Samalla kun suojaus on kaupankäynnissä yli sen 200 päivän SMA: n ja RSI: n 2 alle 5, kartastot voivat suodattaa tämän signaalin odottamalla RSI 2: n siirtymistä yli 50: een. Tämä osoittaisi, että hinnat ovat todellakin tehneet jonkinlaisen lyhytaikaisen käännöksen. Edellä oleva kaavio osoittaa, että RSI on RSI-signaalia, joka on suodatettu keskiviivan ristillä 50. huonoja signaaleja Huomaa, että lokakuun myyntisignaali ei astunut voimaan, koska GOOG oli yli 200 päivän SMA: n mennessä, kun RSI siirtyi alle 50. Huomaa myös, että aukot voivat heikentää kauppoja heinäkuun puolivälissä, lokakuun puolivälissä ja tammikuun puolivälissä Ansaintajaksoa. RSI 2 - strategia antaa kauppiaille mahdollisuuden osallistua jatkuvaan suuntaan Connors toteaa, että kauppiaiden pitäisi ostaa takaiskuja, ei purkauksia. Sitä vastoin kauppiaiden pitäisi myydä ylimyytyneitä pommituksia, ei tukea taukoja Tämä strategia sopii hänen filosofiansasaan Vaikka Connorsin testit osoittavat, että Pysähtyy loukkaantumiselta, olisi järkevää, että elinkeinonharjoittajat kehittäisivät poistumis - ja stop-loss-strategian mille tahansa kaupankäyntijärjestelmälle. Kaupat voivat irtisanoa, kun olosuhteet muuttuvat ylenmääräisiksi tai asetetaan jälkikäteen. Samalla tavoin kauppiaat voivat poistua shortseista, kun olosuhteet ylennyttävät. Tämä artikkeli on suunniteltu kaupankäyntijärjestelmän kehittämisen lähtökohdaksi. Käytä näitä ideoita lisäämällä kaupankäyntityyliäsi, riskipalkkioasetuksiasi ja henkilökohtaisia Dgments Klikkaa tästä kaavion SP 500 RSI 2.Below on koodi Advanced Scan Workbench että ylimääräiset jäsenet voivat kopioida ja liittää. RSI 2 Osta Signal. Why RSI voi olla yksi parhaista lyhyen aikavälin indikaattorit. Tämä artikkeli Julkaistiin alun perin vuonna 2007, ja se perustui tutkimukseen, johon osallistui 7 050 517 kaupankäyntiä 1.1.1995-30.6.2006. Sovelsimme hinta - ja likviditeettisuodatinta, joka edellytti kaikkien osakkeiden hinnoittelua yli viisi ja joiden 100-päiväinen volyymin keskimääräinen volyymi Kuin 250 000 osaketta Tämä tutkimus on päivitetty vuoteen 2010 ja sillä on tällä hetkellä 11 022 431 simuloitua kaupankäyntiä. Suhteellisen voimaindeksin RSI: n on katsottava olevan yksi parhaista käytettävissä olevista indikaattoreista. RSI: stä on useita kirjoja ja artikkeleita, miten sitä käytetään ja arvo, jonka se tarjoaa arvioitaessa osakekurssien lyhyen aikavälin suuntaa Valitettavasti tilastointitutkimuksista on valitettavasti vain vähän, jos tällaisia väitteitä tukee. Tämä on hyvin yllättävää, kun otetaan huomioon, miten suosittu voimaindikaattori on indikaattori ja miten Ny-kauppiaat luottavat siihen. Klikkaa tästä saadaksesi selvää, kuinka voit maksimoida tuotot uudella 2-portaisella RSI Stock Strategy Guidebook - ohjelmalla. Kattavat kymmeniä tehokkaita, täysin kvantidoituja varastosääntöjen muunnelmia, jotka perustuvat 2-vaiheisen RSI: n piiriin. Useimmat kauppiaat käytä 14-portaista RSI-ohjelmaa, mutta tutkimuksemme ovat osoittaneet, että tilastollisesti ei ole mitään reunaa, joka menisi pitkälle. Kuitenkin, kun lyhennät aikataulua, näet joitakin erittäin vaikuttavia tuloksia. Tutkimuksemme osoittavat, että kestävimmät ja johdonmukaiset tulokset saadaan käyttäen 2-portaista RSI: tä ja olemme rakentaneet monia onnistuneita kaupankäyntijärjestelmiä, jotka sisältävät 2-jaksoisen RSI: n. Ennen varsinaisen strategian saamista tässä on vain vähän taustaa RSI: llä ja miten se on laskettu. Relatiivisen voimaindeksin. Suhteellinen voimaindeksi RSW on kehittänyt J Welles Wilder 1970-luvulla. Se on erittäin hyödyllinen ja suosittu vauhti-oskillaattori, joka vertaa varastojen suuruutta viimeisimpien voittojen kanssa viimeaikaisten tappioidensa suuruuteen. Mula, katso alhaalla, muuntaa hinta-toiminnon numeroon 1: stä 100: een. Tämän indikaattorin yleisimpiä käyttötarkoituksia on mitata yliostetut ja ylimäräiset olosuhteet yksinkertaisesti, sitä korkeampi määrä on suurempi kuin osakemäärä, ja mitä alhaisempi määrä on, Varastossa on. Kuten yllä mainittiin, oletusarvoisesti tavallisin RSI: n asetus on 14-jakso Voit muuttaa tämän oletusasetuksen useimmissa kartoituspaketeissa helposti, mutta jos et ole varma, miten tämä tehdään, ota yhteyttä ohjelmiston myyjään. 11 miljoonan kaupankäynnin arvosta 1 1 95 - 12 30 10 Seuraavassa taulukossa esitetään kaikkien osakkeiden keskimääräinen voitto tappio testijakson aikana 1 päivän, 2 ja 1 viikon 5 päivän aikana. Nämä luvut edustavat vertailuindeksiä Jota käytämme vertailua varten. Sitten kvantitoitiin yliostetut ja ylimäräiset olosuhteet, mitattuna 2-portaisella RSI-lukemalla, joka oli yli 90 yliarvostettua ja alle 10 ylimäärää. Toisin sanoen tarkastelimme kaikkia kantoja, joissa 2-portainen RSI-arvo oli yli 90, 95, 98 a Nd 99, jota pidämme yliostetun ja kaikkien kantojen, joissa on 2-portainen RSI alle 10, 5, 2 ja 1, jotka pidämme ylimitoitettuja. Seuraavaksi verrattiin näitä tuloksia vertailuarvoihin, ts. Mitä löysimme. Kun 2-portainen RSI-arvo alle 10 ylitti vertailuindeksin 1 päivän 0 08, 2 päivän 0 20 ja yhden viikon kuluttua 0 49. Kantojen keskimääräiset tuotot, joissa 2-portainen RSI-luku alle 5, ylittivät merkittävästi vertailuindeksin 1 päivän 0 14, 2 päivän 0 32 ja 1 viikon kuluttua 0 61. Kantojen keskimääräinen tuotto, jossa 2-portainen RSI-luku alle 2, ylitti merkittävästi vertailuindeksin 1 päivän 0 24, 2 päivän 0 48, Ja 1 viikon kuluttua 0 75. Kantojen keskimääräinen tuotto, jossa 2-portainen RSI-luku alle 1, ylitti merkittävästi vertailuarvon 1 päivän 0 30, 2 päivän 0 62 ja 1 viikon kuluttua 0 84. Kun tarkastellaan näitä Tuloksia, on tärkeää ymmärtää, että suorituskyky parani dramaattisesti jokaisen askeleen aikana. Kantojen keskimääräinen tuotto 2-portaisella RSI-lukemalla alle 2 Olivat paljon suurempia kuin ne kannoilla, joissa 2-portainen RSI-arvo oli alle 5 jne. Tämä tarkoittaa sitä, että kauppiaiden tulisi etsiä strategioiden kehittämistä varastotilanteissa, joissa on 2-portainen RSI-luku alle 10. Keskimääräiset kantojen tuotot 2-portaisella RSI-lukemalla yli 90 vuotta alhaisemmat vertailuindeksin 2 päivän 0,01 ja 1 viikkoa myöhemmin 0 02. Keskimääräinen kantatietojen tuotto yli 95-prosenttisella RSI-lukemalla ylitti vertailuindeksin ja oli negatiivinen 2 päivää myöhemmin -0 05 ja 1- viikko myöhemmin -0 05. Kahden jakson aikana yli RSI: n lukemisen keskiarvo oli negatiivinen 1 päivän -0 04, 2 päivän -0 12 ja 1 viikkoa myöhemmin -0 14. Kantojen keskimääräinen tuotto Kun 2-portainen RSI-arvo yli 99 oli negatiivinen 1 päivän -0 07, 2 päivän -0 19 ja 1 viikkoa myöhemmin -0 21. Näiden tulosten perusteella on tärkeää ymmärtää, että suorituskyky heikkeni dramaattisesti jokaisella askeleella Kantojen keskimääräinen tuotto, jossa 2-portainen RSI-arvo oli yli 98, oli huomattavasti pienempi kuin kantojen, joissa oli 2-portainen RSI readi Ng yli 95 jne. Tämä tarkoittaa sitä, että varastoja, joissa on 2-portainen RSI-arvo yli 90, on vältettävä. Aggressiiviset kauppiaat voivat etsiä rakentaa lyhyen myyntistrategian näitä varastossa. Koska näet keskimäärin varastot, 2 osoittavat positiivisen tuoton seuraavana viikossa 0 75 Näyttää myös, että keskimäärin 98: n yli 98-prosenttisen RSI: n kaltaiset varastot osoittavat negatiivisen tuoton seuraavana viikossa Ja aivan kuten tämän sarjan muut artikkelit ovat osoittaneet, nämä Tuloksia voidaan parantaa entisestään suodattamalla varastot, jotka käyvät yli 200 päivän liukuvan keskiarvon alapuolella ja yhdistämällä 2-portaisen RSI: n PowerRatingin kanssa. Alla oleva esimerkki 1 on esimerkki varastosta, jolla oli äskettäin 2-portainen RSI-luku alle 2.Chart 2 on esimerkki varastosta, joka äskettäin oli 2-portainen RSI-arvo yli 98. Tutkimuksemme osoittaa, että suhteellinen voimaindeksi on todella erinomainen indikaattori, kun sitä käytetään oikein. Me sanelemme, kun sitä käytetään oikein, koska tutkimuksemme osoittavat, että se on mahdollista lyhyen aikavälin liikkumiseen stocissa Ks 2-portaisen RSI: n avulla, mutta se osoittaa myös, että perinteisen 14-portaisen RSI: n käyttämisellä ei ole juuri mitään arvoa tälle indikaattorille Tämä toteamus leikkaa juuri sen, mitä TradingMarkets edustaa, pohjaamme kauppapäätöksemme kvantitatiiviseen tutkimukseen Tämä filosofia antaa meille mahdollisuuden objektiivisesti arvioida, onko kauppa hyvää riskipalkkio-mahdollisuutta ja mitä tulevaisuudessa voi tapahtua. Tämä tutkimus, jota esitämme tässä, on vain jäävuoren kärki käyttäen 2-portaista RSI-ohjelmaa. Esimerkiksi suurempia tuloksia voidaan löytää Etsivät useampia päiväkartoituksia alle 10, 5 tai 2, ja jopa suurempia tuloksia voidaan saavuttaa yhdistämällä lukemat muihin tekijöihin, kuten ostamalla alhaisen tason RSI-osake, jos se myy 1-3 alempaa päivänsisäistä. Ajan kuluttua voimme jakaa joitakin nämä tutkimustulokset sekä harva kaupankäynnin strategiat teidän kanssa. 2-periodinen RSI on ainoa paras indikaattori swing kauppiaille Opi menestyksekkäästi kauppaa tämän voimakas indikaattori kanssa 2-aikavälin RSI Stock Strategy Guidebook Klikkaa tästä tilata jäljenne tänään. Connors 2-Period RSI päivitys 2013.It on ollut noin vuosi, koska olen katsonut hyvin suosittu kahden ajan RSI kaupankäynnin menetelmä Larry Connors ja Cesar Alvarez Me kaikki Tietävät, ettei ole maagisia indikaattoreita, mutta on indikaattori, joka varmasti toimi kuin taikuutta useiden vuosikymmenien aikana. Mikä on indikaattori? Meidän luotettava RSI-indikaattori. Viime vuosina tavanomaisen kahden kauden kaupankäyntijärjestelmä, kuten on määritelty kirjassa Short Term Trading Strategies Tämä työ on ollut alentumassa Vuoden 2011 aikana markkinat kärsivät äkillisestä ja jatkuvasta pudotuksesta, joka heikensi järjestelmää. Se on hiljalleen elpynyt, koska Below on kaavio, joka kuvaa kaupankäyntijärjestelmän oman pääoman kurssia kaupankäynnin kohteena olevasta SPX-indeksistä vuodesta 1983. näet helposti suuren pudotuksen noin kauppanumeron 120. Tämä on lähikuva viimeisten 19 kaupoista, joka kattaa noin viiden viime vuoden aikana. Larry Connorsin kaupankäynnin säännöt ovat hyvin yksinkertaisia, ja ne koostuvat pitkäaikaisista t Rades Muistutuksena säännöt ovat seuraavat. Hinta on 200 päivän liukuvan keskiarvonsa yläpuolella. Osta heti, kun kumulatiivinen RSI 2 on alle 5.Exit, kun hinta sulkeutuu 5 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle. Artikkeli tulee käyttämään seuraavia oletuksia. Käynnistäminen Osake 100,000.Risk Per Trade 2,000.Osakkeiden lukumäärä normalisoituu 10 päivän ATR-laskennan perusteella. Ei ole pysähdyksiä. Kauppaa ei ole sijoitettu uudelleen. Aika RSI-indikaattori menettää reunansa Vaikea sanoa tällä hetkellä Se ei ole kuin vetäytyminen ei ole tapahtunut aiemmin, mutta se ei ole oikeastaan mitä haluan tutkia Haluan tarkastella lähemmin kahden-aikavälin RSI-indikaattoria ja katso jos me Voi parantaa peruskauppajärjestelmää Larry Connors. Days avaamisen jälkeen Trade. First Katsotaanpa sitten, miten markkinat käyttäytyvät jälkeen RSI setup tapahtuu Lyhyesti sanottuna 2-aikavälin RSI on suunniteltu korostamaan vahvoja takaisinvetoja ostaminen vetoketjut Nousu on ollut tunnettu ja tehokas kaupankäyntimenetelmä ja se on 2-vaiheisen RSI-kauppajärjestelmän ydin Voimme osoittaa tämän tarkastelemalla markkinoiden käyttäytymistä kaupan käynnistymisen jälkeen Luin EasyLanguage-strategian, joka pystyy pitämään aseman X päivää kaupankäynnin avaamisen jälkeen, testasin sitten X: n arvot alueella 1 - 30 Toisin sanoen haluan nähdä, miten markkinat käyttäytyvät 1-30 päivän kuluttua kaupan avaamisesta Onko markkinoiden taipumus kiivetä kaupan muodostumisen jälkeen vai onko se taipumus ajautua alempaan Alla on pylväsdiagrammi, joka edustaa Tulokset Jokainen palkki on kokonaispistemäärä, joka perustuu tilapäivien lukumäärään. Napsauta suuremman kuvan kohdalle. Yleensä pitempään pidätysjaksoon, sitä enemmän PL: tä syntyy. Tämä osoittaa, että kun meidän 2-portainen RSI-indikaattori käynnistää kaupan, pyrkii kiihtymään seuraavien 30 päivän aikana. On myös tärkeää huomata, että kaikki arvot tuottavat myönteisiä tuloksia. Tämä osoittaa voimakkuuden tässä nimenomaisessa parametrissa. Keskimääräisen poistumisajan laskeminen. Larry Connorsin alkuperäiset kauppasäännöt käyttivät dynaamisen poistumisen viiden päivän liukuva keskiarvo Kun hinta suljettiin tämän keskiarvon yläpuolella, kauppa suljettiin Halusin tarkastella tarkemmin tätä liukuvaa keskimääräistä poistumista varten käyttämää ajanjaksoa Kuten yläpuolella olevasta pylväskaavasta, testasin arvot 1-30, liukuva keskiarvo. Klikkaa suuremmalle kuvalle. Tässä kaaviossa voimme nähdä kasvavan voiton, kun lisäämme liukuvaa keskimääräistä aikaa yhdestä 14: een. Hidas laskusuhdanne 14 jälkeen jatkamme lopullista arvoamme 30. On erittäin hyvä nähdä Että kaikki arvot tuottavat positiivisia tuloksia Tämä osoittaa vakauden tässä parametrissa ja poistumismenetelmässä. RSI Threshold. Let s tarkastella kynnysarvoa, jota käytetään määrittämään, onko markkinat ovat vetäytyneet tarpeeksi käynnistämään pitkän kaupan Jälleen kerran luomme pylväskaavan kun tarkastelemme erilaisia kynnysarvoja 1-30. klikkaa suurempia kuvia. Näemme alle 10: n arvot tuottavat parhaan tuloksen Jälleen kerran jokainen arvo tuottaa myönteisiä tuloksia ja tämä on erittäin hyvä merkki. tässä artikkelissa, anna sm Odify Connors - kauppasääntöjä Teemme seuraavat muutokset. Käytä arvoa 10 RSI-kynnykseksi. Käytä 10-portainen yksinkertainen liukuva keskiarvo poistumisilmoitukseksi. Below on taulukko, joka esittää eroa alkuperäisten Connors-sääntöjen ja muutettujen Connors Sääntöjen mukaisesti. Nettotuloksen kasvu johtuu useamman kaupankäynnin kustannuksista, mikä johtuu siitä, että lasku kannattaa vähentää, mitä pidämme kannattavana vetämisenä lisäämällä RSI-kynnystä 5: stä 10: een suuremmalle määrälle pätevän merkinnän, joten Käytä enemmän kauppoja Mutta myös lisäämme rahaa jokaiseen kauppaan Tämä johtuu pitemmästä pitomasta ajanjaksosta lisäämällä liikkuvaa keskimääräistä jaksoamme 5: stä 10: een Lopuksi olemme valmiit ottamaan enemmän kauppoja ja pitämään niitä kaupoissa pidempään Ajan. Lisää lopettaa tappio. Kaikki yllä olevat tulokset eivät käytä stop loss - arvoa. Anna s lisätä jokaisen kaupan kauppa 2000 stop loss ja katso, miten se muuttaa tuloksia, kun otin tämän arvon, koska se edustaa riskiarvoamme skaalattaessa numeroa Osakkeista trad E Huomaa, että riskiemme vain kahdesta 100 000 tilistä jokaisessa kaupassa Oikea oikea pylväs pitää tuloksia 2 000 kovaa pysähdyksestä. Tämä vain paranee ja paranee Usein pysähtyy haittaa kaupankäyntijärjestelmää useilla avaintekijöillä, mutta ei täällä. Meidän 2 000 Kova pysäytys parantaa järjestelmää useiden suorituskyky-tekijöiden kesken. Toisin kuin alkuperäisessä kaupankäyntijärjestelmässä, tämä tasearvo tuottaa uusia huippuja. Cross Different Markets. Let s nyt tarkastella suorituskykyä eri markkinoilta En muokkaa kauppasääntöjä lainkaan. klikkaa suuremmaksi . Huomaa, että kauppojen määrä on merkittävästi alhaisempi edellä mainituille ETF-arvoille verrattuna SPY: iin. Tämä johtuu siitä, että SPY on ollut vuodesta 1993 lähtien, kun taas muut ETF: t ovat paljon uudempia. Kaiken kaikkiaan järjestelmä pysyy hyvänä eri markkinoilla. on vahva indikaattori suurien todennäköisyyslukemispisteiden sijoittamisessa tärkeimpien markkinaindeksien sisällä Voit muokata liipaisukynnystä ja pitojaksoa laajalla va näyttää ja silti tuottavat positiivisia kaupankäynnin tuloksia Toivottavasti tämä artikkeli antaa sinulle paljon ideoita tutkimaan omasta Toinen ajatus osalta testausparametreja on itsenäisesti optimoida parametrit markkinoiden ETF-portfolion sijaan käyttää vain SPX Ei ole epäilystäkään mielestäni RSI-indikaattori voidaan käyttää perustana kannattavalle kauppajärjestelmälle. Hanki kirja.
No comments:
Post a Comment